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量化炼金术 中低频量化交易策略研发 PDF

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发表于 2018-08-03 09:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
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量化炼金术 中低频量化交易策略研发杨博理 贾芳 (作者)
出版社: 机械工业出版社 (2017年1月1日)

本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述,然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法,随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架;在介绍推进分析这一回测技术的基础上,又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后,作者增加了策略风险这一维度,并给出了论述。在此基础上,作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略,从而使得策略有能力对整体风险进行控制;并在两种策略中增加了交易成本的计算,让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。针对这些完善的策略,本书给出了相应的策略评价。后对整本书的内容进行了总结,并讨论了策略研发中的主观控制等相关问题。

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发表于 2018-08-03 12:53:17 | 显示全部楼层
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发表于 2018-08-04 07:55:45 | 显示全部楼层
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